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■ファイナンス理論で必須となるさまざまな資産価格モデルを修得■
　『ファイナンスの理論と応用』シリーズ(全3巻)の最終巻となる本書は、ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の4つのビルディング・ブロックとして展開します。
　①ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、②ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、③企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、④オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。
　47の要素とExcel演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。

第1章　ファクターを導入した資産価格─ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定
第2章　連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程
第3章　ファイナンスにおける平均回帰過程
第4章　最尤推定量と確率測度の変換

著：石島　博
　中央大学大学院国際会計研究科 教授。
　1971年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（1999年、博士（工学））。
　慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。
　コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（2013年9月～2014年8月）。
　専門はファイナンス理論および金融工学。特に、動的ポートフォリオ選択理論、企業分析と評価、資産価格評価理論、不動産ファイナンス、センチメント分析。
　JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会、理事・評議員、英文誌Associate Editor）、JAREFE（日本不動産金融工学学会、代議員・理事）、情報処理学会 （数理モデル化と問題解決（MPS）研究会）、日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本経済政策学会、日本ファイナンス学会、日本経営財務研究学会などの正会員。