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ＸＶＡモデルの理論と実務［第2版］

第２版

著：土屋　修

紙版

出版社サイト。異版（Different Edition）

内容紹介

XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!
◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説
◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!
◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説
◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊

【主要目次】
第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章　CVAモデルの概略
第4章　CVAモデルの実際
第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章　CVAモデルにおける数値計算法
第7章　商品に依存する問題
第8章　FVAおよびDVAについて
第9章　より発展した話題
第10章　結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
・補遺1　最小二乗モンテカルロ法
・補遺2 　グリッドの多項式による補間
・補遺3 　金利デリバティブのまとめ
・補遺4 　確率微分方程式
・補遺5 　クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について

第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章　CVAモデルの概略
第4章　CVAモデルの実際
第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章　CVAモデルにおける数値計算法
第7章　商品に依存する問題
第8章　FVAおよびDVAについて
第9章　より発展した話題
第10章　結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
・補遺1　最小二乗モンテカルロ法
・補遺2 　グリッドの多項式による補間
・補遺3 　金利デリバティブのまとめ
・補遺4 　確率微分方程式
・補遺5 　クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について

著者略歴

著：土屋　修
土屋修(つちやおさむ)
Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤
静岡県伊豆市出身
ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およびハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。
東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士(学術)、専門は理論物理。

ISBN：9784322141887
。出版社：一般社団法人金融財政事情研究会
。判型：A5
。ページ数：240ページ
。定価：2500円（本体）
。発行年月日：2022年11月
。発売日：2022年11月18日
。国際分類コード【Thema（シーマ）】１：KFF。