出版書誌データベース

デリバティブ取引のすべてを記述した基本書をアップデート!
◆LIBOR公表停止に伴って変更された市場慣行を詳細に解説
◆ESG関連デリバティブ、暗号資産デリバティブ、高速計算のために用いられるハード・ソフト両面での新技術など最新の動向を紹介
◆基本的な仕組みからプライシング、トレーディング実務、リスク管理、企業金融への応用、法務・契約、税務・会計、諸規制までを網羅
◆デリバティブ関連業務に携わる人々、市場参加者、ファイナンス研究者・学生必携の書

【主要目次】
第1章　デリバティブ市場の概観
1　デリバティブ取引とは/2　デリバティブ取引の沿革/3　デリバティブ市場の現状
第2章　基本スキーム
1　金利デリバティブ/2　通貨デリバティブ/3　コモディティ・デリバティブ/4　クレジット・デリバティブ/5　エクイティ・デリバティブ/6　事業リスクデリバティブ
第3章　デリバティブの価格づけ
1　デリバティブ評価の基本/2　金利関連デリバティブ取引の評価/3　通貨関連デリバティブ取引の評価/4　有担保デリバティブ取引の評価/5　オプション取引の評価/6　エキゾチック・オプションの価格づけ/7　信用評価調整とファンディング評価調整
第4章　リスク管理
1　市場リスク/2　信用リスク/3　その他のリスク/4　トレーディングポジション管理方法
第5章　トレーディングの実務
1　金利デリバティブ/2　通貨デリバティブ/3　XVAマネジメント
第6章　デリバティブと企業活動
1　企業活動とリスクについて/2　本章で利用しているシミュレーションモデルについて/3　金利デリバティブ活用事例/4　通貨デリバティブ活用事例
第7章　契約・法務
1　ISDAマスター/2　CSA契約/3　デジタル化の動き/4　その他のマスター契約/5　デフォルト発生への備え、発生時の対応
第8章　会計・税務
1　デリバティブの一般的な会計処理/2　ヘッジ会計、特例処理/3　複合金融商品の会計処理/4　CVAの会計、税務処理
第9章　諸規制
1　はじめに/2　店頭デリバティブ規制/3　バーゼル自己資本比率規制/4　証拠金規制
第10章　金利指標改革
1　金利指標改革概要/2　LIBORの起源とLIBOR市場の発展/3　LIBOR不正操作事件から2017年7月のアンドリュー・ベイリーFCA長官の講演まで/4　LIBORからリスクフリーレートへの幅広い移行/5　フォールバック条項/6　LIBORの公表停止の検討とシンセティックLIBOR/7　その他の話題
第11章　最近の話題
1　ESG-Relatedデリバティブ/2　暗号資産デリバティブ/3　時価評価の新潮流(CCVA)/4　時価評価・リスク計測に活用される技術動向/5　モデル・リスク管理の高度化/6　リスク管理の要諦/7　デリバティブ税制

第1章　デリバティブ市場の概観
・1　デリバティブ取引とは
・2　デリバティブ取引の沿革
・3　デリバティブ市場の現状
第2章　基本スキーム
・1　金利デリバティブ
・2　通貨デリバティブ
・3　コモディティ・デリバティブ
・4　クレジット・デリバティブ
・5　エクイティ・デリバティブ
・6　事業リスクデリバティブ
第3章　デリバティブの価格づけ
・1　デリバティブ評価の基本
・2　金利関連デリバティブ取引の評価
・3　通貨関連デリバティブ取引の評価
・4　有担保デリバティブ取引の評価
・5　オプション取引の評価
・6　エキゾチック・オプションの価格づけ
・7　信用評価調整とファンディング評価調整
第4章　リスク管理
・1　市場リスク
・2　信用リスク
・3　その他のリスク
・4　トレーディングポジション管理方法
第5章　トレーディングの実務
・1　金利デリバティブ
・2　通貨デリバティブ
・3　XVAマネジメント
第6章　デリバティブと企業活動
・1　企業活動とリスクについて
・2　本章で利用しているシミュレーションモデルについて
・3　金利デリバティブ活用事例
・4　通貨デリバティブ活用事例
第7章　契約・法務
・1　ISDAマスター
・2　CSA契約
・3　デジタル化の動き
・4　その他のマスター契約
・5　デフォルト発生への備え、発生時の対応
第8章　会計・税務
・1　デリバティブの一般的な会計処理
・2　ヘッジ会計、特例処理
・3　複合金融商品の会計処理
・4　CVAの会計、税務処理
第9章　諸規制
・1　はじめに
・2　店頭デリバティブ規制
・3　バーゼル自己資本比率規制
・4　証拠金規制
第10章　金利指標改革
・1　金利指標改革概要
・2　LIBORの起源とLIBOR市場の発展
・3　LIBOR不正操作事件から2017年7月のアンドリュー・ベイリーFCA長官の講演まで
・4　LIBORからリスクフリーレートへの幅広い移行
・5　フォールバック条項
・6　LIBORの公表停止の検討とシンセティックLIBOR
・7　その他の話題
第11章　最近の話題
・1　ESG-Relatedデリバティブ
・2　暗号資産デリバティブ