経済時系列の統計 その数理的基礎
著：刈屋武昭
著：矢島美寛
著：田中勝人
電子版
内容紹介
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複雑に変動する株価、為替レート、金利などを確率過程の実現値と考え、整合する時系列モデルを立てることによって経済動向を予測する経済時系列解析。非線形モデル、ポートフォリオ理論、オプション理論などを基礎から説き起こし、応用例まで紹介する。また、近年注目されている長期記憶、共和分の各々について丁寧に解説する。
JP-eコード：00000000000000001050
。出版社：岩波書店
。コンテンツ公開日：2020年02月28日。