目次

　訳者はしがき
　著者あいさつ――日本語版へ寄せて

　序文

第1章 序論:ゲームとしての確率とファイナンス
　1.1 世の中とのゲーム
　1.2 確率ゲームに対する規約
　1.3 基本解釈仮説
　1.4 確率のさまざまな解釈
　1.5 ファイナンスにおけるゲーム論的確率

第Ⅰ部 測度なしの確率

第2章 歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組
　2.1 KOLMOGOROV以前の確率
　2.2 KOLMOGOROVの測度論的枠組
　2.3 実現ランダム性
　2.4 マルチンゲールとは何か？
　2.5 賭けシステムの不可能性
　2.6 新主観主義
　2.7 結 論

第3章 有界な大数の強法則
　3.1 公正なコインゲーム
　3.2 有界な変数の予測
　3.3 誰が価格を設定するか？
　3.4 非対称で有界な予測ゲーム
　3.5 付録:戦略の計算

第4章 KOLMOGOROVの大数の強法則
　4.1 KOLMOGOLOVの強法則の2つの主要部分
　4.2 SKEPTICの戦略
　4.3 REALITYの戦略
　4.4 非有界な上予測規約
　4.5 マルチンゲールの強法則
　4.6 付録:MARTINの定理

第5章 弱法則
　5.1 BERNOULLIの定理
　5.2 DE MOIVREの定理
　5.3 片側中心極限定理
　5.4 付録:GAUSS分布
　5.5 付録:確率的放物型ポテンシャル論

第6章 LINDEBERGの定理
　6.1 LINDEBERGの規約
　6.2 定理の主要部分と証明
　6.3 定理の諸例
　6.4 付録:古典的な中心極限定理

第7章 確率ゲームの一般性
　7.1 測度論的極限定理の導出
　7.2 コイン投げ
　7.3 ゲーム論的価格および確率
　7.4 開放的な科学規約
　7.5 付録:VILLEの定理
　7.6 付録:JEAN VILLEの小伝

第Ⅱ部 確率なしのファイナンス

第8章 ファイナンスにおけるゲーム論的確率
　8.1 株式市場価格の挙動
　8.2 確率的BLACK-SCHOLES公式
　8.3 純粋にゲーム論的BLACK-SCHOLES公式
　8.4 情報効率性
　8.5 付録:BLACK-SCHOLESモデルの微調整
　8.6 付録:確率的理論について

第9章 離散時間でのオプション価格付けのゲーム
　9.1 離散時間でのBACHELIER価格付け
　9.2 離散時間でのBLACK-SCHOLES価格付け
　9.3 Sに対する相対変動を用いたBLACK-SCHOLES　

第10章 連続時間でのオプション価格付けのゲーム
　10.1 変動スペクトル
　10.2 連続時間でのBACHELIER価格付け
　10.3 連続時間でのBLACK-SCHOLES価格付け
　10.4 √dt 効果のゲーム論的起源

第11章 ゲーム論的価格付けの一般性
　11.1 利子のあるBLACK-SCHOLES公式
　11.2 BLACK-SCHOLESに対する改良商品
　11.3 ジャンプのある価格過程に対するゲーム

第12章 アメリカ型オプションに対するゲーム
　12.1 市場規約
　12.2 金融商品の比較
　12.3 価格の弱および強概念
　12.4 アメリカ型オプションの価格付け

第13章 拡散過程に対するゲーム
　13.1 ゲーム論的拡散過程
　13.2 伊藤の補題
　13.3 付録:関連する確率的理論

第14章 ゲーム論的効率市場仮説
　14.1 証券市場に対する大数の強法則
　14.2 証券市場に対する弱法則
　14.3 リスク対リターン
　14.4 効率市場仮説の他の形式

　参考文献