金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門
デリバティブ価格理論の基礎とその実際
著：村上秀記
内容紹介
デリバティブ価格理論の“至宝”!! 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる，無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を，実務家向けに解説した本である．マルチンゲール・アプローチは，単にデリバティブのプライシングのみならず，金融における数多くの問題の正確な記述と理解，そして解決に，実は欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい，実務家には優秀なエンジニアではなく，まずは優秀なドライバーになって欲しい，と願って書いたのが本書である． デリバティブ業務に携わる実務家に，“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で，実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”，そして，“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”，そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である．（まえがきより）
目次
第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出 1.1 市場の設定 1.2 マルチンゲール・アプローチの概要 1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用 1.4 株価のモデリングとブラウン運動 1.5 伊藤の公式 1.6 Black-Scholes 式の導出 1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現 1.8 ニューメレールの選択と測度 第2章 エキゾチック・オプション 2.1 スプレッド・オプション 2.2 コンパウンド・オプション 2.3 クオント 2.4 バリアー・オプション 第3章 フォワード・メジャーとその応用 3.1 債券価格とフォワード・メジャー 3.2 フォワード・メジャーによるプライシング 3.3 フォワード・メジャーへの変換 3.4 応用例：金利キャップ 3.5 債券のプライシングについて 3.6 フォワードと先物 3.7 フォワード価格と先物価格の違い 巻末付録 確率論入門の入門
JP-eコード：7649048011000000000e
。出版社：近代科学社
。コンテンツ公開日：2015年07月14日。