金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門

デリバティブ価格理論の基礎とその実際

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著：村上秀記

出版社：近代科学社

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内容紹介

デリバティブ価格理論の“至宝”!! 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる，無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を，実務家向けに解説した本である．マルチンゲール・アプローチは，単にデリバティブのプライシングのみならず，金融における数多くの問題の正確な記述と理解，そして解決に，実は欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい，実務家には優秀なエンジニアではなく，まずは優秀なドライバーになって欲しい，と願って書いたのが本書である．デリバティブ業務に携わる実務家に，“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で，実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”，そして，“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”，そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である．（まえがきより）

第1章マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出 1.1 市場の設定 1.2 マルチンゲール・アプローチの概要 1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用 1.4 株価のモデリングとブラウン運動 1.5 伊藤の公式 1.6 Black-Scholes 式の導出 1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現 1.8 ニューメレールの選択と測度第2章エキゾチック・オプション 2.1 スプレッド・オプション 2.2 コンパウンド・オプション 2.3 クオント 2.4 バリアー・オプション第3章フォワード・メジャーとその応用 3.1 債券価格とフォワード・メジャー 3.2 フォワード・メジャーによるプライシング 3.3 フォワード・メジャーへの変換 3.4 応用例：金利キャップ 3.5 債券のプライシングについて 3.6 フォワードと先物 3.7 フォワード価格と先物価格の違い巻末付録確率論入門の入門

JP-eコード：7649048011000000000e
出版社：近代科学社
コンテンツ公開日：2015年07月14日。

※同一作品の他版、アクセシブルブックにはAIにより推定されたものが含まれる場合があります。

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